今天给各位分享量化交易源码搭建的知识，其中也会对量化交易软件源码进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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如何建立一个股票量化交易模型并仿真?
研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库MYSQL，ASP网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。
如何建立程序化交易系统？
弄清楚什么时候进场，什么时候止盈出场，什么时候止损出场，什么时候加仓，什么时候减仓，弄清楚仓位和资金怎么管理，把上述整个逻辑理清楚，然后用你用的那个程序化软件的语言把你的逻辑写出来，然后做测试，测试的品种，K线周期，和数据周期越长越好，越多越好，争取让你的程序化交易系统有个普适性，既普适性好的程序化交易系统过度优化的可能性相对小一些，对了，记得不要过渡优化，没有人能预测未来行情，我们做的只是跟随。
如何系统地学习量化交易？
有TB和matlab就基本足够了，实现的话c++比较好。当然要看自身的知识背景和技术水平。
我的理解其实做量化交易很难有一个所谓的系统学习的过程，量化只是手段，交易的逻辑是多元化的，你可以通过形态描述、追踪市场不合理价差等手段切入，也可以把天体物理、小波分析、神经网络等复杂模型应用其中，你可以做的是K线结构上的策略，也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。
所有的一切目的就是为了获利，所谓量化和程序化只是实现这一目的的手段。
你可以通过各种手段了解做量化时注意的细节，比如如何避免使用未来函数、如何理解每一条数据的意义、测试与实盘之间的差异、不同测试软件的优缺点等等。但你没法去“学习”量化交易，因为不会有人把自己真正赚钱的东西拿出来，如何赚钱必须自己去挖掘
首先从高频交易分类来说，您研究的期现套利只是其中一种，股指期货刚推出的时候和现货的期现套利收益率还不错，近两年低到有时甚至不到无风险收益率。国债期货和现货套利空间在推出后很快就消失了。以后推出了期权，可能会有一定机会，但应该风险很高。其实从国外来看，高频交易最大的用处是做市商交易，快进快出提供市场流动性，这种策略在中国订单驱动市场显然很难。然后就是后面答案中提到的趋势交易，利用KDJ，SAR，海龟法，割头皮法之类的策略判断市场方向进行交易，这也是国内期货公司和大部分量化私募的方向。不得不说，这种策略参数选择基于过去，可能会过度优化参数或者加入拍脑袋主观想法，有时候赚很多倍有时候很快赔光。一般的策略都回撤太高不适合投资。最后有一种，是目前我所了解的比较先进的方法， 隐含马尔可夫模型（HMM），这也是西蒙斯的文艺复兴在做的方法。具体策略我学识有限了解不深，这是一种随机过程的方法，《数学之美》里介绍过利用HMM来语音识别。因此，我建议题主如果真的有志于高频交易应该首先读一个数学或者计算物理的博士，编程能力并不是高频交易的核心竞争力，数学理论才是。当然，本人阅历能力有限，仅了解皮毛，随口一说，欢迎拍砖
什么是网格交易法？它的量化策略源码是怎样的？
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。
如果把网格交易用编程语言量化出来，这里有一个Python策略源码参考：网页链接
*量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
虽然你有方法但如果还没有形成交易系统，那也先别着急去勉强建立,因交易系统是自然形成的.并不可人为刻意能建起来的。就好比计划经济与市场经济不断的适应市场的变化，时间长了，如果你还能在市场中生存.交易系统自然形成。而如果过早的固定自己的交易行为使之系统化，固定不变，在没有充分的了解市场的前提下，面临的只能是品尝失败。
一套自己的交易系统，不是一劳永益的盖世绝招，而是你对市场每一个细微之处都能深入了解---达到很细微.并且很全面。要总结经验，形成框架，这个框架就是你对市场的初步认识，它决定着你的行为，也就是你的交易。随着研究的深入，逐渐系统化，而这个框架至关重要，决定你今后的发展方向，不要去计划什么，在你眼前只有一个目标，深入分析市场，不断实践总结，周而复始，直到有一天你的交易系统就会自然成型。
曾有一个用波浪理论的高手和我交流，他说其经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但总体上的交易成绩并不是很理想。
在我的大多数朋友开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上还见过售价24万元的一个公式，据说可百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
正确答案是:有，且答案就在你自己身上。
我可明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
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